INVESTIGADOR PRINCIPAL
DESCRIPCIÓN
El estudio de modelos de riesgo de crédito multifactoriales permitiría, entre otras cosas estudiar el impacto de la diversificación en las carteras de riesgo de crédito.
Al considerar modelos multifactoriales se realiza un análisis previo de los factores que pueden influenciar las variaciones en el riesgo de crédito, para luego intentar calibrar los parámetros en modelos apropiados que permitan tener en cuenta la diversificación de la cartera a la hora de hacer predicciones sobre el nivel de riesgo de la posición, así como hacer simulaciones y analizar el impacto que tendrían en ese nivel de riesgo.
El proyecto combina aspectos de investigación en uno de los temas más candentes de la matemática financiera con aplicaciones inmediatas, como Basilea II.